Cuestión de confianza

La ciencia económica ha necesitado de otras disciplinas para conseguir explicar o al menos describir las leyes del comportamiento económico. La estadística es un buen ejemplo, y actualmente la psicología y el estudio del funcionamiento del cerebro humano están impulsando el saber sobre la conducta macroeconómica del modelo capitalista. Y es que los ciclos siguen siendo motivo de estudio desde que Nikolái Kondrákief formuló su teoría a principios del siglo pasado. Aparentemente las medidas que están tomando los gobiernos y bancos centrales sólo están retrasando la entrada en un nuevo escenario de, al menos, debilidad económica a causa de los desequilibrios que generarán la expansión monetaria y de deuda puestas en marcha recientemente para contrarrestar los efectos de las dificultades económicas actuales.

Dentro de las causas que generan las crisis de crecimiento de la economía a largo plazo,  podríamos incluir la desconfianza como pieza importante que desvía el comportamiento de consumidores, inversores, analistas, prestamistas, etc. fuera de la racionalidad económica que en la teoría debe evitar la intensidad de los ciclos. Y es que la voluntad de las personas se ve influenciada de forma importante por la confianza o desconfianza,  y por tanto las decisiones que se toman ante una misma realidad, cambian en un ambiente de incertidumbre.

Durante el boom tecnológico de finales de los noventa, no era extraño leer entrevistas en prensa que daban por concluida la inestabilidad cíclica de la economía gracias al avance que el desarrollo tecnológico estaban generando en la productividad de las empresas. Lógicamente se equivocaron, y en la reciente burbuja de deuda (que para algunos todavía continúa), los incurables optimistas no se atrevieron a presagiar tal designio injustificado, demostrándose así que el comportamiento agregado de los agentes económicos carece de medidas proactivas de prevención de una crisis profunda como la actual, aunque paradójicamente dichos agentes sepan hoy por hoy que los ciclos son inherentes al sistema, y que aparentemente son imposibles de hacerlos desaparecer.   

La evidencia empírica muestra que la confianza en el sistema genera crecimiento económico. Y es que aquellos que tienen que invertir o solicitar un préstamo temen a lo desconocido, por lo que las preferencias y necesidades se modifican ante ese futuro incierto. El exceso de confianza -atributo emocional del ser humano-, genera actitudes arriesgadas y desorden en las expectativas, que tienden a exagerar el ciclo positivo hasta que un acontecimiento desencadena una corrección brusca en la confianza de los agentes económicos. En la reciente crisis, la subida de tipos además de los errores en la supervisión bancaria que no anticipó los problemas que la burbuja de activos inmobiliarios estaba creando, generó un cambio de expectativas tan intenso, que incluso puso en jaque el sistema bancario mundial y las finanzas públicas de muchos países, todos desarrollados.

La quiebra de Lehman Brothers supuso un golpe tremendo a la credibilidad del sistema bancario, ya que los bancos son de las pocas empresas de un país que no pueden quebrar -ni siquiera para que sirva de ejemplo al sector, como fue el caso-, por lo que la desconfianza generada desembocó en un comportamiento más o menos caótico de los agentes: desapalancamiento e incremento del ahorro de los consumidores, y por tanto una reducción del consumo; desapalancamiento de la deuda por parte de las empresas, con la consiguiente reducción de inversión y aumento del paro; restricción de la oferta de crédito para aquellos que lo necesitan, así como una reducción de la demanda de éste ante el panorama económico futuro; y como consecuencia de todo esto,  una caída de precios que puede llegar a desembocar en una deflación, muy temida por los bancos centrales.

La desconfianza hacia el sistema financiero durante la crisis fue una actitud generada por los graves acontecimientos bancarios y por una coyuntura mal administrada. El gobierno económico de un país es un actor muy destacable en la gestión de la confianza. Una característica innata de la gestión pública es la de no anticiparse a problemas graves futuros, sobre todo si eso implica tener que enfrentarse a un descenso de popularidad. Si añadimos un proceso electoral cercano, la indecisión y el desorden están servidos.  En Estados Unidos, por ejemplo, la crisis explotó en plena actividad electoral, y el actual presidente ha heredado una complicada situación que le está siendo difícil de manejar electoralmente. Hay que tener presente que para una crisis sistémica como la surgida en 2008 no existe una teoría o al menos un protocolo de actuación para hacer frente a una realidad tan imprevista y singular. Las decisiones monetarias heterodoxas están siendo vigiladas ante las probables consecuencias futuras, y la expansión del gasto público -que funcionó durante la crisis posterior a 1929- va a tener un impacto reducido, debido a que la estructura del sistema económico mundial es distinta.


La confianza por tanto se ha convertido en el objeto de estudio de economistas, que buscan explicar que las personas vamos más allá de la actitud racional en muchos aspecto de la vida. El acto de confiar implica tener esperanza en el resultado a obtener y, sobre todo, genera certidumbre en decisiones de riesgo. Existen niveles de confianza según el ámbito de relaciones que se establezcan: Individual, en el caso de relaciones interpersonales que está basada en la confianza específica hacia una persona; Grupal, que se genera a escala de grupo, y que se fundamenta en unos valores compartidos ; y Sistémico, que se plantea en ámbitos institucionales como por ejemplo la justicia, las fuerzas de seguridad, el sistema bancario, etc.

Tener confianza significa asumir un riesgo, ya que existe la posibilidad de que la parte en la que se confía no proceda de la manera esperada. Por tanto, el principal objetivo de la confianza es convertir la incertidumbre objetiva en certidumbre subjetiva, o sea reducir la percepción de riesgo. En principio, las personas que tienen mayor aversión al riesgo, o tengan baja tolerancia a niveles altos de incertidumbre, son menos proclives a confiar en los demás.

En situaciones de mayor incertidumbre, las decisiones se vuelven más difíciles si cabe, ya que la inseguridad o la duda incorporan elementos psicológicos que generan en el decisor una evaluación del beneficio/probabilidad que no coincide con el modelo racional conocido.

La toma de decisiones en ambientes de incertidumbre fue estudiado por Kahneman y Tverty, y la teoría de las perspectivas es la principal contribución. Los estudios realizados demostraron que las personas son más contrarias al riesgo cuando tienen que escoger entre ganancias potenciales, mientras son más propensas al riesgo cuando deben escoger entre pérdidas potenciales.



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Gescofin. 5 de noviembre de 2010

Escenario futuro de la deuda pública española según Standard & Poor’s

A principios de junio, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s ha analizado el comportamiento del escenario futuro de la deuda española tomando tres variables económicas y sus variaciones para obtener el horizonte financiero de la deuda pública para un conjunto de años que llega hasta el 2016.
El informe titulado “Stress Scenarios: Greece, Portugal, and Spain” viene a presentar una serie de resultados del comportamiento probable de las economías citadas en función de una prueba de estrés, tan de moda después de las realizadas al sistema financiero americano durante el último año, la cuál consiste en simular las consecuencias que podría tener un empeoramiento de las principales variables de la actividad financiera sobre la estabilidad de las entidades americanas. Estas pruebas de estrés son algo así como experimentos en laboratorios donde se intenta estudiar el comportamiento de un elemento en función de los resultados obtenidos cuando se hacen modificaciones en las variables de estudio. Por tanto, solo son una proyección analítica de la posible conducta de las finanzas públicas en un futuro, no una profecía de lo que va a pasar.
Pues bien, el informe viene a estudiar el impacto de un menor crecimiento del PIB, del deflactor del PIB y del saldo primario de los presupuestos estatales sobre la evolución de la deuda total de Grecia, Portugal y España. Inicialmente parte de un cuadro macroeconómico de la evolución más probable de la economía de los distintos países, para luego plantear dos escenarios de estrés: el primero simple, en el que se analiza el impacto sobre la evolución de la deuda bruta que tendría una disminución del PIB de 150 puntos básicos y un crecimiento del deflactor de 100 puntos básicos por debajo de las estimaciones de referencia para el período comprendido entre 2010 y 2012, a lo que habría que añadir el impacto sobre el modelo que tendría las ayudas al sistema financiero del país de referencia estimado en un 25% de los activos brutos problemáticos (que incluye préstamos vencidos y no cobrados, la refinanciación de préstamos dudosos y la adjudicación de activos sobrevalorados)
El segundo modelo, llamado doble, en el que se estudia el choque que produciría en la deuda pública soberana el descenso de 300 puntos básicos (pb) en el PIB y la disminución de 200 pb en el deflactor de las economías durante el período 2010-2012, a lo que habría que sumar igualmente el impacto de una ronda de ayudas al sistema financiero en torno al 50% de los activos brutos problemáticos del sistema bancario.

Pues bien, en el caso español, el informe parte de un cuadro económico de referencia peor que las estimaciones barajadas por el equipo económico del gobierno. Según las estimaciones de Standard & Poor’s, el escenario principal estima que la deuda pública alcanzará el 86,3% del PIB en 2016, y que el Balance Primario de Estabilización de la Deuda (BSPB) tendría que estar por encima del 2% sobre el PIB para poder estabilizar el endeudamiento público y evitar su crecimiento vía intereses. Este último dato, está muy por encima del dato real del déficit primario estimado, que sólo en 2015 empezaría a crecer con un tímido 0,2% sobre el PIB.
Si nos fijamos en los datos del modelo simple, el ratio de deuda pública sobre PIB aumentaría hasta un 104,5% en 2016, y el BSPB sobre PIB debería tener un incremento intenso en el período 2010-2012 por encima del 4 % para poder estabilizar la deuda en torno al 94%. Si comparamos el caso español, con el de los demás países analizados, en esas mismas condiciones la deuda pública sobre PIB en 2016 sería del 165,3% para el caso griego, del 111,2% en el caso portugués, y del 104,5% en el caso de España.
Si analizamos el escenario doble, la deuda pública se dispararía al 124,2% del PIB (algo más de 1,25 billones de euros actuales), y el superávit primario de las cuentas públicas tendría que ser del 5,6%, 7,3% y 8,0% para el período comprendido entre 2010 y 2012, lo que contrasta con los datos estimados reales que son del –9,1%, –6,0% y –4,4% respectivamente.
Del informe podemos extraer la preocupante evolución por la intensidad del deterioro de las finanzas públicas españolas respecto de las otras dos economías analizadas. Si tomamos el escenario previsible de referencia, la deuda pública española pasaría del 54,3% en 2009 al 86,3% en 2016, lo que representa un crecimiento del 59% en el período. En el caso griego, aunque es bastante superior la situación de partida -pasa del 116,3% en 2009 al 143,2% en 2016-, el  incremento es sólo del 23% en el mismo período. Mientras el caso portugués es comparablemente mejor que el español en términos relativos, ya que aunque empieza con una deuda del 76,8% del PIB en 2009 para alcanzar el 90,7% en 2016, el crecimiento es de sólo el 18,1% en seis años.
Al margen de que las premisas utilizadas por la agencia de calificación puedan ser calificadas de excesivamente pesimistas o no, lo que sí se puede observar es que el informe viene  a justificar en gran medida los temores que los mercados financieros tienen hacia la evolución a medio plazo de la deuda soberana española, aunque últimamente hemos tenido algunos acontecimientos positivos respecto a la credibilidad de nuestra deuda (respaldo ruso comprando deuda, y colocación de bonos con unas peticiones por encima de las esperadas, aunque con un incremento considerable del tipo de colocación), lo cuál queda manifestado en el aumento considerable del diferencial con respecto al bono alemán que supera los 200 puntos básicos.

Provisiones de las entidades financieras españolas para la cobertura de los riesgos en el sector inmobiliario y constructor.

Desde mayo de este año estamos inmersos en un proceso de control exhaustivo de las finanzas patrias por parte de la Unión Europea, las agencias de calificación crediticias y los inversores internacionales. Las dos principales fuentes de incertidumbre que manejan los mercados y que provocan un aumento de diferencial del bono español respecto al alemán de dos puntos básicos son la consolidación presupuestaria y el riesgo sistémico del sistema bancario español.

Respecto al primer elemento, se han tomado decisiones coyunturales para corregir el déficit presupuestario para dejarlo en 2013 en el entorno del 3% que es lo que corresponde con una economía que debe crecer para poder incrementar el gasto público sin recurrir a la deuda, y no al contrario. Quedan por delante medidas estructurales que están lejos de resultados significativos en el corto plazo.

En cuanto al segundo elemento de incertidumbre -la excesiva concentración de riesgos en el sector inmobiliario y constructor del sistema bancario español-, quizá quede despejado con la publicación de los test de estrés que ha realizado el CEBS (Commitee of European Banking Supervisors) para mediados de julio. Si las conclusiones del informe despejan las dudas sobre la solvencia de las entidades financieras españolas, es probable que concluya el proceso de desviación de la atención desde las entidades financieras europeas con problemas que han tenido que ser capitalizadas por sus respectivos gobiernos hacia las entidades españolas, y se sitúe nuestro sistema bancario en lo que ha sido antes de la crisis financiera de 2008: uno de los más sólidos del mundo. Si por contra, las conclusiones fueran negativas, podría generarse un bucle autoalimentado en el que los inversores no se fíen del tesoro público, por lo que no podría colocar las nuevas emisiones que realice, y por tanto España podría tener problemas graves de financiación, y tendría que acudir a la UEM y al FMI.

Todo parece indicar que se maneja un resultado positivo de los exámenes a los que están siendo sometidos nuestros bancos y cajas. Sirva para ver lo intenso y extenso del análisis que mientras los test sólo incorporan cuatro entidades francesas (Bnp Paribas, Credit Agricole, BPCE y Societé Generale), catorce alemanas, seis griegas y cuatro portuguesas,  en el caso español se estudian veintisiete entidades de muy distinto tamaño y condición.  La lista de entidades que han sido estudiadas puede consultarse en el comunicado de prensa - Ceb’s statement on key features of the extended EU-Wide stress test- del 7 de julio emitido por el CEBS.